무역 전략을 수립하는 방법.
가격 행동 및 매크로.
시장에서 거래 할 때, 전략적 접근 방식을 사용하는 것이 종종 도움이됩니다. hunches 및 변덕에 거래의 개념 & ndash 동안; 그렇게하는 것이 수익성이 높으면 매력적일 수 있습니다. 실제로 시장에서 추측하는 공식적인 접근법을 사용하는 것보다 훨씬 어려울 가능성이 훨씬 적습니다.
이렇게하는 방법은 여러 가지가 있습니다. 이 기사는 거래자들이 전략을 수립 할 때 고려해야 할 주요 영역을 살펴볼 것입니다.
전략이 만들어지기 전에 상인은 먼저 그들이 찾고있는 시장 조건을 결정해야합니다. 전략 시리즈 구축 방법의 첫 번째 부분에서는이 주제를 자세히 살펴 보았습니다. 그리고 우리가 보았던 것처럼 시장은 3 가지 주요 조건을 나타냅니다 : 추세, 범위 및 브레이크 아웃 (아래 그림 참조).
Marketscope / Trading Station에서 생성되었습니다.
이러한 각 시장 조건은 현저하게 다른 톤을 나타낼 수 있습니다. 범위는 일반적으로 조용한 시장에서 발생할 수 있습니다. 범위를 정의하는 지원 및 / 또는 저항은 종종 뉴스 나 자극의 형태로 가격이 떨어지면 끊어집니다.
브레이크 아웃은 신속하고 격렬하며, 거래자가 정차하거나 제한하는 데 신속하게 달릴 수 있습니다. 탈주는 매우 휘발성이있을 수 있으므로 이러한 전략은 자금 및 위험 관리와 관련하여 범위 또는 추세 전략과 다르게 구축되어야합니다.
편향 현상이 시장에 나타나기 시작하면 장기적인 경향이 나타날 수 있습니다. 다시 한번 말하지만, 이것은 범위 또는 트렌드 시장과 다른 접근 방식을 필요로하는 독특한 조건입니다.
일단 상인이 어떤 시장 조건을 위해 전략을 세우고 싶은지 결정한 후에는 거래를 분석하고 실행하고자하는 시간대를 결정해야합니다. The Time Frames of Trading에서 우리는 거래자가 원하는 보유 기간에 따라 조사하고자하는보다 일반적인 간격을 조사했습니다.
우리는 다중 상 기간 분석 (Multiple Time Frame Analysis)이라는 개념을 탐구하기 위해 더 많은 시간을 보냈습니다. 상인이 장기 차트를 사용하여 통화 쌍으로 존재할 수있는 일반적인 추세 또는 정서를 측정 할 수 있습니다. 그리고 나서 단기간 차트를 사용하여 그들이 거래에 참여할 때보다 세분화 된 표정을 얻습니다.
여러 시간 프레임 분석 간격; 제임스 스탠리가 준비했습니다.
무역 진출.
전략을 수립하기위한 다음 단계는 상인이 어떻게 거래에 들어갈 것인지 설계하는 것입니다. 채점 시장 조건에서 살펴본 바와 같이, 지원 및 저항으로 범위를 정의 할 수 있기 때문에 브레이크 아웃을 정의하는 동시에 추세 기반 전략에서 리스크 관리에 대한 지원을 제공 할 수 있습니다.
따라서, 이러한 레벨 중 어느 것이 적절할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있음을 지적하는 여러 메커니즘을 가짐으로써 상인에게 종종 도움이 될 수 있습니다. 전략을 세우는 방법, 제 3 부 :지지와 저항에서 우리는 가격 행동, 심리적 정수, 피보나치 및 피벗 포인트를 살펴 보았습니다.
1.30 레벨과 상호 작용하는 EURUSD / Marketscope / Trading Station에서 생성되었습니다.
상인이 전략에서 활용할 수있는지지와 저항의 버릇을 결정한 후에는 가격 이동의 강점을 평가할 방법을 찾아야합니다. 전략 수립, 4 부 : 채점 동향에서 우리는 가격 행동, 여러 시간 프레임 분석 및 시장 조건에 대한 이전 개념을 결합하여 거래자가 어떻게하면 & lsquo; strong & rsquo; 추세가있었습니다.
(Trading Station 2.0 / Marketscope로 생성)
전략 수립, Part 5 : 위험 관리에서 우리는 많은 거래자가 거래 접근법의 생성, 거래 및 유지 관리에서 가장 중요한 부분이라고 생각하는 것을 조사했습니다. 그것은 상인들이 위험을 관리하는 방식입니다.
시리즈 중이 부분의 상당 부분은 DailyFX가 Traders of Successful Traders 연구 조사에서 수행 한 연구를 기반으로했습니다.
성공적인 Traders 시리즈의 DailyFX Traits에서 1,200 만 개가 넘는 거래에 대한 실제 거래자의 실제 결과를 분석하여 가장 잘 된 것이 무엇인지, 그리고 거래가가 그 결과를 위해 어떻게 작동 할 수 있는지 알아 보았습니다.
우리는 많은 상인이 잃는 것보다 더 많이 승리 할 수 있지만 (50 % 이상의 우승 비율로), 종종 시장에서의 성공 또는 실패를 암시하는 것은 그들의 이익 및 / 또는 손실의 양이었습니다. 그런 다음 상인이 잘못하면 잃을 수있는 것보다 옳은 경우 더 많은 것을 만들어주는 위험 - 보상 비율을 사용하는 방법에 대해 이야기했습니다. 아래 그림은 1 대 2의 위험 보상 비율을 보여줍니다 :
FXCM Trading Station II에서 설명한 바와 같이 1 : 2 위험 대비 보상 비율.
Jeremy Wagner는 얼마나 많은 자본을 Forex와 거래해야하는지에 설명 된 레버리지 개념을 조사했습니다. 이것은 성공적인 Traders 시리즈의 4 번째이자 마지막 부분이었으며 매우 통찰력있는 정보를 제공합니다.
그래프에서 우리는 더 큰 잔액 ($ 5,000 ~ $ 9,999 사이)의 거래자가 낮은 수준의 레버리지를 사용함을 알 수 있습니다 (그래프 하단에 표시). 이러한 레버리지 수준이 낮아 수익성이 향상되었습니다.
5 : 1의 레버리지를 사용하는 거래자는 시간당 37.37 %의 수익을 올리는 반면 1,000 달러 미만의 거래자는 평균 26 : 1의 레버리지를 사용했습니다. 시간의 20.91 %만이 수익성이있었습니다. 보통 5 : 1의 레버리지 비율을 사용하는 거래자는 26 : 1의 레버리지를 사용하는 거래자보다 78 % 더 자주 수익을 냈습니다.
& lsquo; 거래자는 10 : 1 이하의 효과적인 레버리지를 사용해야합니다. & rsquo;
전략 실행시기.
지금까지 트레이더들이 전략을 수립 할 때 고려해야 할 많은 영역을 다루었습니다. 아마도 그렇게 중요하지 않은 경우라면 & ndash; 우리가 실제로 만들고있는 전략을 실제로 거래 할 때입니다.
외환 시장의 핵심 차별화 요소 중 하나는 그것이 닫히지 않았다는 사실입니다. 이 주제에 대한 자세한 내용은 & lsquo; 세계 거래. & rsquo;
외환 시장의 24 시간 성격 도표화; 제임스 스탠리의 세계 무역에서.
시장은 하루 24 시간 열려 있지만 가격 행동은 현저하게 다른 & lsqu; tone & rsquo; 유동성이 어느 시점에서 언제 제공되고 있는지에 따라 달라집니다.
예를 들어, 아시아 세션은 일반적으로 느린 가격 행동을 제공하는 것으로 간주되며, 지지와 저항에 대한 강한지지와 거대한 움직임에 대한 잠재력이 낮습니다. & rsquo; 이 때문에, 범위 기반 전략을 실행하려고하는 상인은 아시아 세션에 자신의 항목을 집중함으로써 더 도움이 될 수 있습니다.
동부 표준시 (3AM)시 런던에서 많은 유동성이 유입되기 시작합니다. 런던의 유동성은 많은 상인들이 & nbsp; & rsquo; 외환 시장의 런던은 가장 큰 유동성을 제공하는 시장 중심지 중 가장 큰 시장이며 주요 통화 쌍에서 큰 움직임이 종종 목격 될 수 있습니다. 이전에 아시아 지역에서 전략을 실행했던 거래자들은 런던에서 오는 유동성 맹공격으로지지와 저항이 훨씬 쉽게 깨질 수 있기 때문에 여기에서 조심하고 싶다. 브레이크 아웃 전략을 실행하는 거래자는 종종 런던 오픈 이후에 찾고있는 빠르고 변동성이 큰 시장을 찾을 수 있습니다.
오전 8시, 미국이 사업을 위해 개설함에 따라 더욱 많은 유동성이 외환 시장으로 유입됩니다. 이 기간은 & lsquo; overlap, & rsquo;로 간주됩니다. 런던과 뉴욕 시장 센터가 거래 할 때; 그리고 이것은 종종 외환 시장에서 가장 방대한 기간입니다. 빠른 움직임은 풍부하고, 변동성이 매우 높습니다. 역전 가능성은 가장 강력한 범위 전략조차도 모호하게 만들 수 있습니다.
런던이 휴무 일을 마치고 나면 미국 세션의 맛이 상당히 바뀔 수 있습니다. 평균 시간 이동은 줄어들 수 있고 가격 행동은 약해질 수 있습니다. 미국 세션은 아시아 세션에서 일반적으로 전시되는 것의 보톰 (overtones)을 취할 수있다. 천천히 움직이는 가격은 이전에 정의 된 지원과 저항 수준에 대한 존중의 정도를 강조함으로써 강조된다.
Trading Station에 대한 Tradesessions 맞춤 표시기.
--- 제임스 B. 스탠리 글
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전략 개발.
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비 프로그래머를위한 전략 개발.
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필요한 때에 유연성.
전략은 이벤트 (새로운 시장 데이터) 또는 브로커의 시장 위치 변화를 기반으로 할 수 있습니다. 전략은 두 가지 모두를 고려하여 완전한 그림을 만들 수 있습니다. MultiCharts는 모든 틱, 막대 닫기 또는 사용자 정의 타이머를 기반으로 전략을 다시 계산할 수 있습니다. 거래 전략은 또한 시장 지위의 변화에 반응하고 특정 수준에서 촉발 될 수 있습니다.
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작은 조각으로 전략을 세웁니다.
MultiCharts를 사용하면 프로그래밍을 추가하지 않고도 다양한 거래 신호로 전략을 수립 할 수 있습니다. 예를 들어, 내장 된 채널 브레이크 아웃 긴 항목을 이익 목표 장기 출구와 결합하여 전략을 세울 수 있습니다.
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무역 전략을 개발하는 간단한 단계.
트레이딩 전략을 수립 할 때 어떤 요소를 고려해야하는지, 그리고 목표 달성을 위해 실용적이고 현실적인 목표를 세우는 방법을 알아보십시오.
어떤 심각한 노력의 본질적인 부분은 당면 과제를 명확하고 포괄적 인 근거로 다루는 것입니다. 거래도 달라야합니다.
거래 전략에는 달성하고자하는 목표와 그 이유가 나와 있습니다. 그것은 당신의 능력, 기술, 자원 및 기대에 대한 사려 깊은 검토의 결과입니다. 이 전략은 나침반 역할을하여 거래 계획을 개발하는 데 도움이됩니다.
언급했듯이, 거래 전략은 거래를 주도하는 "무엇"과 "왜"를 정의합니다. 별도의 Trader Path 인 Trade Plan은 거래의 "방법"입니다. 개별 거래를 평가, 실행 및 관리 할 때 수행 할 단계에 대해 설명합니다. 먼저 Trading Strategy 경로를 검토하고 그 전략이 귀하와 어떤 관련이 있는지 생각해보십시오. 전략 있으십니까? 왜 당신이 거래하고자하는지, 왜 당신이 거래하고 있는지 분명히 말할 수 있습니까? 성공은 무엇이며 어떻게 달성했는지 어떻게 알 수 있습니까? 적절한 트레이딩 전략을 수립하여 훈련 된 무역 계획이 어떻게 무역 전략을 달성 할 수있는 방법으로 거래 할 수 있는지보십시오.
단순히 거래 전략을 가지고 있다고해서 성공이 보장되는 것은 아니지만, 개발을 통해 자신의 동기를 더 잘 알 수 있으므로 거래 기대치를보다 잘 관리하고 개별 거래에 접근 할 수 있습니다.
그러면 어떻게 거래 전략을 개발합니까? 단일 접근 방식은 없습니다. 그것은 당신만큼 개인적입니다. 우리는 모든 접근법이 당신이 달성하기를 원하는 것, 기존의 기술과 능력 및 기타 고려 사항에 대한 검토로 시작해야한다고 생각합니다. 두 번째 단계는 명확하고 측정 가능하며 실행 가능한 목표를 수립하는 것입니다.
거래 전략 고려 사항.
왜 당신이 무역하고 싶은지에 대해 생각할 때 다음을 신중하게 고려하십시오.
동기 부여 : 정확히 달성하고자하는 것은 무엇입니까? 왜 거래하고 싶은지 생각해보십시오. 재정을보다 효율적으로 관리하고 싶습니까? 생활비를 보충하기 위해 수입을 창출하려고하십니까? 자녀 또는 손자의 교육비를 지원하고 싶습니까? 달성하려는 목표를보다 명확하게 정의하면 거래 의사 결정에 영향을 줄 수 있습니다. 경험 : 당신은 어떤 기술과 재능을 가지고 거래합니까? 월 예산을 관리해야하는 중소 기업 소유자입니까? 어쩌면 분석적인 배경에서 왔을 까? 당신은 정보를 수집하고 평가하고 그것에 대한 관점을 개발하는 것을 좋아합니까? 당신의 강점과 그들이 당신의 목표 달성을 도울 수있는 방법에 대해 생각해보십시오. 위험 감수도 : 위험 회피 또는 위험 감수가 있습니까? 오리엔테이션이 목표 달성 능력에 어떤 영향을 미칠 수 있습니까? 잠재적 위험을 감수하기 위해 어떤 수준의 위험을 감수하고 있습니까? 삶의 다른 부분에서 위험이 더 많이 발생한다고 가정 할 수 있습니까? 도전 과제 : 당신의 길은 무엇입니까? 관심사를 추구하지 않는 이유는 흔히 거래가 포함 된 것으로 인용됩니다. 다른 이유에는 자원 부족, 지식 부족 또는 경쟁 우선 순위가 포함됩니다. 전략을 수립하고 전략을 수립하지 못하게하는 것에 대해 생각해보십시오. 이러한 어려움이 알려지면 해결해야합니다.
유용한 전략 수립.
"왜"거래하고자하는지, 거래에 영향을 미치거나 영향을 미칠 수있는 주요 쟁점을 분명히 밝힐 수 있다면, 다음 단계는 전략을 수립하는 것입니다. 그것을 통해 생각하게하고 사고 과정의 모든 측면을 다룰 수 있도록 격려하십시오. 또한 거래 기회를 평가할 때 나침반을 제공하여 실제 결과를 비교할 수 있습니다.
아래 예는 거래 관련 목표를 설명하기 위해 제공됩니다.
"추가로 소득을 창출하면서 주가를 올리면 최소 5 %의 주식 (연간 최대 4 %)을 지불하고 내년에 자본 이득을위한 좋은 후보자가되는 짧은 주식 목록을 만들어이를 달성하십시오. 다음 수익 발표 전에 식별 된 주식 두 곳에 거래를하십시오. "
전략을 수립하는 데 사용할 수있는 많은 접근법이 있습니다. 위의 샘플은 "스마트"접근법을 사용합니다. 귀하의 필요에 가장 잘 부합되는 것을 선택하십시오.
SMART 접근 방식은 측정 가능한 목표를 개발하는 도구입니다. 목표에 도달하기위한 일정을 수립하고 구체적으로 의도를 파악합니다. 중요한 것은 목표를 얼마나 현실적으로 달성 할 것인지를 고려해 보는 것입니다.
중요 - 목표는 명확하고 정확하며 잘 정의되어 있습니다. 짧은 기회 목록입니다.
M easurable - 목표가 달성되었음을 확인하는 방법이 있어야합니다. 이 경우 설정 한 기준에 따라 내용을 비교할 수있는 출력 (목록)을 갖게됩니다.
결론 - 당신이 행동 할 수있는 목표입니다. 귀하의 목표에 따라 거래를하는 것이 적절한 행동입니다.
현실적 - 목표는 현실적입니다. 그것은 당신에게 상인으로서 당신이 거래로 성취하고자하는 것에 적합합니다. 이 예에서는 많은 거래가 확인됩니다. 이 번호는 거래 자본 및 목표에 따라 결정됩니다.
한계 - 특정 시간대에 목표가 달성되거나 완료됩니다. 목표를 달성 할 수있는 시간대를 선택하십시오. 이 예에서는 수입 발표 이전의 날짜가 수입을 창출하는 것이 목표라면 의미가 있습니다.
자산 성장 및 소득 목표는 상인을위한 일반적인 목표입니다. 하나 이상의 거래 목표가있을 수 있습니다. 이 캠프에 빠지면 먼저 장기적인 재정 목표를 고려한 다음 다른 목표를 일치시키기 위해이를 사용하십시오.
당신의 전략을 연구하십시오.
"돌로"전략을 설정하면 잠재적으로 적절한 거래를 파악하는 데 도움이되는 도구뿐만 아니라 자신의 행동을 평가하는 데 사용할 수있는 도구를 갖게됩니다. 분석이 끝나면 전략에 수정이 필요하다고 판단 할 수 있습니다. 귀하의 전략은 여전히 유효하다고 판단 할 수 있지만이를 충족시키기 위해 취하는 조치는 결과를 제공하지 않습니다. 두 경우 모두, 경험을 토대로 학습을하고 그 학습을 미래의 행동에 적용합니다.
결론.
트레이딩은 많은 도전과 결정으로 가득 차 있으며 결코 배우지 않을 것입니다. 왜 처음부터 시작했는지 기억하는 것이 중요합니다. 어떤 사람들은 왜 그들이 거래를 시작했는지 또는 그들이 성취하고자하는 것을 잃어 버렸습니다. 사려 깊은 거래 전략을 세우면 거래 원칙을 심어주고 자신의 행동을 평가할 수있는 도구를 갖게됩니다.
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커브 피팅 및 최적화 트레이딩 전략 개발.
거래 전략 개발에는 보통 최적화와 커브 피팅이 포함됩니다. 최적화 및 커브 피팅의 의미와 전략 성능에 미치는 영향에 대해 서로 다른 상충되는 견해가 있습니다. 어떤 이들은 최적화와 커브 피팅이 불가피하고 심지어는 필요하다고 주장하지만 다른 사람들은 최적화되거나 커브 피팅 된 모든 거래 전략이 결국 실패 할 것이라고 주장합니다.
수학에서 커브 피팅은 구속 조건에 따라 일부 객관적인 함수가 최대화 (또는 최소화)된다는 의미에서 데이터 요소 모음에 가장 잘 맞는 커브를 찾는 프로세스입니다. 예를 들어, 최소 제곱은 제곱 된 잔차의 합을 최소화하는 곡선 맞춤 방법입니다. 잔여는 실제 값과 실제 값의 차이입니다. 가장 적합한 것을 얻기 위해이 방법을 사용할 때 최소화 할 목적 함수는 제곱 된 나머지의 합입니다. "최상의 적합성"은 선택한 목표에 대해서만 정의되며 커브 피팅은 근본적으로 최적화 결과입니다.
커브 피팅 및 최적화.
거래 전략이 진입 및 퇴출 신호의 수집을 생성하는 프로세스라는 정의를 채택하면 백 테스트를 통해 매개 변수를 조정할 때 본질적으로 수행되는 작업은 신호의 타이밍이 다양해 지므로 그러한 방식으로 역사적인 데이터에 맞추어 일부 목적 함수가 최적화되도록합니다. 이는 단순히 역사적인 데이터에 가장 잘 맞는 곡선을 찾으려고하는 것이 아니라 출구 신호와 함께 어떤 목표를 최대화하는 진입 신호의 최상의 수집을 찾는 것이기 때문에 일반적인 감각으로 곡선 피팅이 아닙니다. 이 과정은 단순한 커브 피팅보다 훨씬 복잡하고 복잡합니다. 성능과 관련된 목적 함수가 최적화되도록 입력 신호와 종료 신호의 선택 또는 타이밍을 수반합니다. 이것은 단순한 곡선 피팅 문제가 아닌 최적화 문제입니다. 이미 언급했듯이 커브 피팅은 최적화를 포함 할 수 있지만 후자는 훨씬 더 넓은 범위의 프로세스이며 전자보다 더 많은 가능성을 포함합니다. 따라서 곡선을 적용한 전략보다는 최적화 된 전략을 참조하는 것이 더 낫습니다. 이 방법은 프로세스를 깊이있게 이해하는 사람들에게 더 많은 의미 론적 문제가 될 수 있습니다.
SMA (t1) & gt; 0 일 때 긴 엔트리 신호를 생성하는 간단한 이동 평균 크로스 오버 전략을 고려해 보자. SMA (t2) (여기서, t1 및 t2는 t2 & gt; t1 및 SMA (t1) & lt; SMA (t2). 가장 단순한 형태로 이것은 정지 및 역방향 전략이며, 즉, 반대 신호가 발생하면 이전 위치가 폐쇄 및 반전된다. t1과 t2의 값을 선택하지 않으면이 전략을 실제로 사용할 수 없습니다. 값은 일반적으로 히스토리 데이터에 대한 백 테스트를 사용하여 성능 최적화를 통해 결정됩니다. 많은 사람들은이 프로세스가 커브 피팅 (curve-fitted)되어 실제 거래에서 실패하는 전략을 초래한다고 믿습니다. 이것이 유효한 주장입니까?
전략 실패는 변화하는 시장 상황과 관련이있을 수 있습니다.
실제로, 누구도 수학적으로 입증 된 적이 없으며, 잘 문서화 된 최적화 된 전략의 실패는 주로 최적화 또는 커브 - 피팅 (curve-fitting)으로 불리는 것에 기인합니다. 실패의 원인은 단순히 전략의 성격과 변화하는 시장 상황에 적응할 수 없기 때문일 수 있습니다. 최적화 된 거래 전략이 어느 시점에서 매개 변수의 값에 대해 실패 할 가능성이 더 큽니다. 실패의 원인이되는 것은 최적화 전략이 아니라 전략의 특성입니다. 기술 분석 지표를 기반으로 한 대규모 거래 전략은 실패 할 확률이 높지만 매개 변수 설정을위한 최적화 과정에 대한 경험을 바탕으로 잘못 판단 된 것입니다. 작은 값의 변화로 인해 안정적인 성능이 유지되도록 매개 변수가 설정되었는지 여부는 중요하지 않습니다. 이것은 사용 된 최적화 방법의 무결성 문제는 아니지만 이러한 거래 전략의 본질에 대한 문제입니다.
필자의 논문 "Trading Strategy Evaluation에 관한 양적 주장의 한계"에서 나는 변화하는 시장 상황이 전략 성과에 어떻게 영향을 미치며 매개 변수의 선택은 무의미한지를 보여주는 사례를 가지고 있습니다.
그러나 입력 및 종료 콜렉션을 선택하게하는 모든 최적화는 편향을 초래할 수 있으므로 일반적으로 문제가되는 프로세스입니다. 과거에 가장 잘 수행 된 컬렉션을 선택하면 다른 유사한 컬렉션이 실패했다는 사실을 간과하고 있습니다.
단순 이동 평균 크로스 오버 전략으로 되돌아 가면 특정 과거 데이터 시리즈에서 t1 및 t2의 값을 변경하면 진입 및 종료 신호의 타이밍이 변경됩니다. 이 경우 특정 목적 함수가 최대화되도록 매개 변수의 특정 값으로 인해 발생하는 진입 및 종료 신호 컬렉션을 선택하면 편향이 발생합니다. 특정 시장 상황에서 특정 컬렉션이 살아남은 것이 원인 일 수 있기 때문입니다. 간단한 예에서, 각 콜렉션은 시작점과 종료점이 모두 다르다는 점에서 다른 것과 완전히 다 (니다. 최적화 프로세스의 무결성이 손상되지 않도록 편향을 최소화하기 위해 우리가 할 수있는 일은 무엇입니까? 이 질문은 매개 변수 최적화를 통해 여러 유형의 전략이 어떻게 영향을 받는지 처음 이해하면 대답 할 수 있습니다.
최적화 된 거래 전략의 3 단계 분류.
최적화가 어떻게 진입 점과 퇴출 점의 집합에 영향을 미치는지에 따라 다음 세 가지 유형의 전략을 구별 할 수 있습니다.
Type-I 커브 피팅 : Type-I 전략의 매개 변수를 조정할 때 입력 신호와 종료 신호가 영향을받습니다 (예 : 이전에 고려한 단순 이동 평균 크로스 오버 전략의 경우). 이 경우 최적화 및 커브 피팅이 서로 다른 입 / 출력 신호 모음을 생성하고 가장 잘 수행되는 신호를 선택하면 선택 편의가 도입됩니다. 이러한 전략은 실패 가능성이 가장 큽니다.
Type-II 곡선 맞춤 : Type-II 전략의 매개 변수가 조정되면 입력 신호 만 영향을받습니다. 이 경우 최적화 및 커브 피팅은 입력 부분에서만 다른 입력 및 종료 신호 모음을 생성합니다. 선택으로 Type-I 전략보다 편견이 적습니다. 이러한 전략은 Type-I 전략보다 실패 확률이 낮습니다. 예 : SMA (t1) & gt; SMA (t2) 및 Price & lt; P1과 P2가 고정 가격 (이익 가격과 정지 가격) 인 경우 P1과 P2에서 P와 Exit를 길게 입력하십시오.
Type-III 곡선 맞춤 : Type-III 전략의 매개 변수가 조정되면 이탈 신호 만 영향을받습니다. 이 경우 최적화 및 커브 피팅은 출구 부분에서만 다른 입 / 출력 신호 모음을 생성합니다. 선택은 유형 - I 또는 유형 - II의 경우보다 편향을 덜 도입합니다. 이러한 전략은 진입 신호의 타이밍이 최적화의 영향을받지 않으므로 가장 낮은 실패 확률을 갖습니다. 예 : 오늘의 휴무> & gt; 2 일전 마감 및 종가 + x 포인트 또는 입구 가격 - y 포인트에서 오랫동안 종료하십시오. 여기서 x 및 y는 최적화 할 매개 변수입니다 (이익 목표 및 중단 손실).
일반적으로 지표를 포함하는 전략에는 Type-I 곡선 맞춤이 포함됩니다. 타입 II 커브 핏은 실제로 거의 존재하지 않습니다. Type-III 곡선 맞춤에는 매개 변수가없는 가격 패턴을 기반으로하는 광범위한 전략이 포함됩니다.
거래 전략을 발견하는 대부분의 소프트웨어 프로그램은 자동으로 Type-I 전략을 생성합니다. 성격과 시장 상황의 변화로 인해 실제 거래에서 실패 가능성이 높은 전략의 결과의 중요성을 측정하기 위해 수행하는 통계 테스트의 수와는 무관합니다. 모든 Type-III 전략이 의미있는 것은 아닙니다. 예를 들어, 가이드 시장 모델없이 그러한 전략을 찾으려고하면 이러한 유형의 전략과 선택 편견을 초래할 수있는 수십억 가지 가격 행동 특성이 극도로 높아지기 때문에 무용지물입니다. 그러나 단시간 프레임에서는 이러한 전략이 적절하게 설계되면보다 효과적 일 수 있습니다.
중요한 쟁점은 모든 전략이 한 가지 또는 다른 방식으로 이루어지기 때문에 전략의 최적화 여부가 아니라 최적화가 그 성격과 변화하는 시장 조건으로 인해 실패 확률에 어느 정도 영향을 미치는지에 있습니다. 전략은 여러 가지 이유로 실패 할 수 있지만이 기사에서는 최적화 및 커브 피팅에 대해 다루었습니다. 위에 정의 된 Type-III 곡선 맞춤 전략은 적절하게 설계되면 가장 낮은 실패 확률을 갖는 것으로 보입니다. 그러나, 대부분의 경우 디자인은 순진하고 적절한 시장 모델에 의해 안내되지 않습니다.
이 기사는 원래 Price Action Lab 블로그에 게시되었습니다.
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저자 소개 : Michael Harris는 상인이자 베스트셀러 작가입니다. 그는 17 년 전에 가격 책정에서 매개 변수가없는 패턴을 확인하는 최초의 상용 소프트웨어 개발 업체이기도합니다. 지난 7 년 동안 그는 고정 및 기계 학습 모델과 함께 사용하기 위해 시장 데이터에서 단기적인 이상을 식별하는 데 사용할 수있는 소프트웨어 프로그램 인 DLPAL 개발에 참여했습니다. 자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.
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마이클 해리스.
체계적이고 임의의 상인, 거래 책 저자 및 DLPAL 기계 학습 소프트웨어 개발자. 투자 조언 없음. #quant #trading # finance.
