Excel을 사용하여 테스트 트레이닝 전략을 후진하기.
Excel로 테스트를 다시하는 법.
나는 상당한 양의 거래 전략을 다시 테스트했다. 나는 정교한 프로그래밍 언어와 알고리즘을 사용해 왔으며 연필과 종이로도 해왔습니다. 로켓 과학자이거나 프로그래머가되어서 많은 거래 전략을 테스트 할 필요는 없습니다. Excel과 같은 스프레드 시트 프로그램을 사용할 수 있다면 많은 전략을 테스트 할 수 있습니다.
이 기사의 목적은 Excel 및 공개적으로 사용 가능한 데이터 소스를 사용하여 거래 전략을 테스트하는 방법을 보여주는 것입니다. 테스트를 수행하는 데 걸리는 시간보다 더 많은 비용이 들지 않습니다.
전략을 테스트하기 전에 데이터 세트가 필요합니다. 최소한 이것은 날짜 / 시간과 가격의 연속입니다. 보다 현실적으로 날짜 / 시간, 공개, 높음, 낮음, 마감 가격이 필요합니다. 일중 거래 전략을 테스트하는 경우 일반적으로 데이터 계열의 시간 구성 요소 만 필요합니다.
이 글을 읽는 동안 Excel로 다시 테스트하는 법을 배우고 싶다면 각 섹션에서 설명하는 단계를 따르십시오. 우리는 우리가 다시 테스트 할 심볼에 대한 데이터를 얻을 필요가 있습니다.
Go to : Yahoo Finance Symbol (s) 입력란에 IBM을 입력하고 GO를 클릭하십시오. 왼쪽에서 Quotes Under Historical Prices를 클릭하고 원하는 날짜 범위를 입력하십시오. 2004 년 1 월 1 일 - 2004 년 12 월 31 일을 선택했습니다. 페이지 맨 아래로 스크롤하여 스프레드 시트로 다운로드를 클릭하십시오. ibm. csv와 같은 이름으로 파일을 저장하고 나중에 찾을 수있는 위치에 저장하십시오.
데이터 준비.
Excel을 사용하여 위에 다운로드 한 파일을 엽니 다. 인터넷의 동적 특성으로 인해 위에서 읽은 지침과 열어 본 파일은이 시간을 읽을 때까지 변경되었을 수 있습니다.
이 파일을 다운로드했을 때 맨 몇 줄은 다음과 같습니다.
이제 사용하지 않을 열을 삭제할 수 있습니다. 내가하려고하는 테스트에서 날짜, 열기 및 닫기 값만 사용하여 높음, 낮음, 음량 및 조정을 삭제했습니다. 닫기.
가장 오래된 날짜가 먼저 있고 가장 최근의 날짜가 맨 아래에 있도록 데이터를 정렬했습니다. 데이터 - & gt; 이 작업을 수행하려면 메뉴 옵션을 정렬하십시오.
전략 자체를 테스트하는 대신, 구매를 팔로우하고 가까운 전략을 팔면 최고의 수익을내는 요일을 찾으려고 할 것입니다. 이 기사는 Excel을 사용하여 테스트 전략을 뒷받침하는 방법을 소개합니다. 우리는 앞으로도이를 발전시킬 것입니다.
다음은이 테스트의 데이터 및 공식을 사용하여 스프레드 시트를 보유하고있는 ibm. zip 파일입니다.
내 데이터가 이제 열 A에서 C (날짜, 열기, 닫기)에 있습니다. D에서 H 열에는 특정 일의 수익을 결정하는 수식이 있습니다.
수식을 입력하십시오.
Excel 전문가가 아닌 이상 까다로운 부분은 사용할 수식을 준비하고 있습니다. 이것은 단지 실습의 문제 일 뿐이며 더 많은 수식을 연습 할수록 더 많은 유연성을 얻을 수 있습니다.
스프레드 시트를 다운로드 한 경우 셀 D2의 수식을 살펴보십시오. 다음과 같이 보입니다.
이 수식은 D에서 H 열 (첫 번째 행 제외)에있는 다른 모든 셀에 복사되며 복사 된 후에는 조정할 필요가 없습니다. 나는 공식을 간략히 설명 할 것이다.
IF 수식에는 조건, 참 및 거짓 부분이 있습니다. 조건은 다음과 같습니다. "요일 (월요일에서 금요일까지 일치하는 1에서 5로 변환 된 숫자)이이 열의 첫 번째 행 (D $ 1)에서 같은 요일 인 경우" 진술의 진정한 부분 ($ C2- $ B2)은 단순히 Close - Open의 가치를 제공합니다. 이것은 우리가 Open을 사고 Close를 팔았으며 이것이 우리의 이익 / 손실임을 나타냅니다. 성명의 허위 부분은 쌍의 큰 따옴표 ( ")로, 요일이 일치하지 않으면 아무 것도 셀에 넣지 않습니다.
열 문자 또는 행 번호의 왼쪽에있는 $ 기호는 열이나 행을 잠궈 복사 할 때 셀 참조 부분이 변경되지 않도록합니다. 따라서 여기 예제에서 수식이 복사 될 때 날짜 셀 $ A2에 대한 참조는 새 행에 복사되었지만 열이 A 열에 남아있는 경우 행 번호를 변경합니다.
수식을 중첩하고 매우 강력한 규칙과 표현식을 만들 수 있습니다.
결과.
평일 열의 맨 아래에 몇 가지 요약 기능을 배치했습니다. 특히 평균 및 합계 기능. 이는 2004 년에이 전략을 구현하는 가장 수익성있는 날이 화요일이었고 수요일이 그 뒤를 이었음을 보여줍니다.
나가 만기를 시험 할 때 - 강세 또는 곰 같은가? 전략을 작성하고 그 기사를 쓰고 나는 이와 유사한 스프레드 시트와 수식과 비슷한 접근법을 사용했다. 이 테스트의 목적은 만료 금요일이 일반적으로 완고하거나 약세인지 확인하는 것이 었습니다.
그것을 밖으로 시도하십시오. Yahoo Finance에서 일부 데이터를 다운로드하여 Excel에로드하고 수식을 시험해보고 무엇이 떠오르지 않는지 확인하십시오. 포럼에 질문을 게시하십시오.
RSI 트레이딩 전략 게임.
이 웹 연결 스프레드 시트를 사용하여 간단한 RSI 거래 전략을 백 테스트하십시오. & # 8211; 판타지 증권 거래 게임!
스프레드 시트는 귀하가 선택한 증권 시세표의 과거 가격을 다운로드하고, 일부 VBA 트리거는 상대 강도 지수 (RSI)가 사용자 정의 값보다 높거나 낮을 때 포인트를 사고 팔 수 있습니다.
이 기사 하단의 링크에서 가져 오기.
거래 논리는 정교하거나 복잡하지 않습니다 (자세한 내용은 아래에서 자세히 설명합니다).
그러나 비슷한 원칙을 사용하여 향상된 전략을 개발하고 백 테스팅 할 수 있습니다. 예를 들어, ATR 또는 확률 적 진동기와 같은 여러 지표를 사용하여 구매 / 판매 지점을 트리거하기 전에 추세를 확인하는 계획을 코딩 할 수 있습니다.
물어보기 전에 스프레드 시트에 대한 몇 가지 사항을 명확히 설명하겠습니다.
현실적인 거래 전략이 아닙니다. 거래 비용이나 기타 요소가 포함되어 있지 않습니다. VBA는 간단한 백 테스팅 알고리즘을 어떻게 코드화하는지 보여줍니다. & # 8211; 그것을 향상 시키거나, 찢어 버리거나, 그냥 괴짜처럼 풀어주세요.
하지만 가장 중요한 것은 게임이 & # 8211; 매개 변수를 변경하고, 새로운 주식을 시도하고 재미있게 보내십시오! 예를 들어, 스프레드 시트는 투자 포트의 복합 연간 성장률을 계산합니다. 이 숫자를 가능한 한 높게하려고하십시오.
스프레드 시트를 사용하여 정의 할 수 있습니다.
주식 시세 표시기, 시작일 및 종료일 RSI 창 RSI의 가치보다 작은 주식을 팔고 싶을 때 RSI의 가치보다 낮은 주식을 팔고 싶을 때 주식의 비율 각 거래에서 당신이 0 일에 얻은 돈의 양을 0 일에 사야 할 주식의 수로 매매하십시오.
버튼을 클릭하면 일부 VBA가 장면 뒤에서 똑딱 거리며 시작됩니다.
야후의 시작 날짜와 종료 날짜 사이의 과거 주가를 다운로드하면 시작일과 종료일 사이의 매일 RSI를 계산합니다 (물론 RSI 창을 제거함). 0 일에 시작할 수 있습니다. 거래)는 1 일 이후의 현금 냄비와 함께 다수의 주식을 구매하고, RSI가 사전 정의 된 가치를 초과하면 정의 된 비율의 주식을 판매하거나 RSI가 사전 정의 된 가치 이하로 떨어지면 주식의 일부를 구매합니다 원래의 현금 냄비의 가치, 현금과 주식의 최종 가치 및 거래 일수를 고려하여 복합 연평균 성장률.
RSI가 판매를 시작하면 로직이 매도를 트리거해야 매도가 다시 트리거 될 수 있습니다 (반대의 경우도 마찬가지입니다). 즉, 한 번에 두 개의 판매 트리거 또는 두 개의 구매 트리거가있을 수 있습니다.
또한 가까운 가격, RSI 및 매수 / 매도의 플롯을 얻을 수 있습니다.
시간이 지남에 따라 판타지 부 (富)의 플롯도 늘어납니다.
구매 / 판매 포인트는 다음 VBA & # 8211; 논리를 따르는 것은 쉽습니다.
Excel에서 VBA의 나머지 부분을 봅니다 (배울 곳이 많습니다)
적절한 카페인을 섭취 한 경우 VBA를 향상시켜 다른 지표를 사용하여 거래 포인트를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, RSI가 70 이상으로 상승하고 MACD가 신호 라인 아래로 떨어지는 경우에만 판매 포인트를 트리거 할 수 있습니다.
8 가지 생각 & ldquo; RSI 트레이딩 전략 게임 & rdquo;
이 계산기는 매수 / 매도 지표를 50에 가까울수록 최종 부의 가치가 높다는 것을 의미합니다. 이것은 다음 매개 변수를 입력하여 예시 할 수 있습니다. 이것이 incorect 일 가능성이 있습니까?
주식 시세 VTI.
시작일 16-Nov-09
종료 날짜 15-Nov-14
RSI 50.1 이상 판매하십시오.
RSI 49.9 미만으로 구입하십시오.
매 거래마다 매수 / 매도 40.
# 0 일째에 구입할 주식 17.
0 일째 현금 냄비 1000.
Mac 용 Excel에서 GetData의 다음 문은 컴파일 오류를 생성합니다.
ThisWorkbook. Connections에서 각 C에 대해.
VBA가 그 라인을 주석 처리한다면 Mac에서 작동합니까?
Excel 2010 및 2013 (Windows 8)에서 스프레드 시트를 테스트 한 결과 괜찮 았습니다.
나는 그 줄을 지우고 OK를 달리는 것처럼 보였다. 감사.
RSI는 분할을 정정하지 않습니다.
이 프로그램은 당일 거래에서도 잘 작동합니까?
누군가가 그들의 경험을 공유한다면 나는 감사 할 것입니다.
덕분에 samir 정말 대단한 일입니다. 당신은 단지 하나의 주식이 아니라 주식 우주에 전략을 역행 할 수 있도록 매크로를 어떻게 설정할 것입니까?
이 질문에는 간단한 대답이 없습니다. VBA를 수정하는 데 시간을 할애해야합니다.
Excel에서 거래 전략을 개발하는 방법.
필요한 항목.
Microsoft Excel 인터넷 연결.
Microsoft Excel은 투자 및 거래 의사 결정에 강력한 도구가 될 수 있습니다. 외부 데이터를 가져 와서 Excel의 조건부 서식 및 계산 공식을 사용하여 투자자는 거래 전략을 개발하고 즉시 구매 및 판매 지표를 얻을 수 있습니다.
데이터 가져 오기.
커서가있는 Excel 스프레드 시트에서 셀을 선택하십시오. 메뉴 모음에서 "데이터 외부 데이터 - 새 웹 쿼리 가져 오기"를 선택합니다. 그러면 데이터를 가져올 수있는 웹 사이트로 Excel을 보낼 수있는 대화 상자가 열립니다. 대화 상자의 브라우저 주소 표시 줄 "finance. yahoo"를 입력하고 "이동"버튼을 클릭하십시오.
웹 사이트의 검색 창에서보고있는 주식 중 하나의 종목 기호를 입력하십시오. 대화 상자 안에 브라우저가 있습니다. 웹 사이트를 사용하는 것처럼 견적을 검색하십시오. 이것은 Excel로 가져온 티커 심볼입니다.
"마지막 거래"를 강조 표시하는 상자를 선택하십시오. 대화 상자 아래쪽에서 "가져 오기"를 클릭하십시오. 데이터를 가져올 위치를 묻는 또 다른 대화 상자가 나타납니다. 원래 강조 표시된 셀이 표시되어야합니다 (예 : "$ A $ 1"). 이것이 맞으면 확인을 클릭하십시오.
스프레드 시트에 표시하고 싶지 않은 행은 숨 깁니다. 가져 오기 도구는 8 개의 데이터를 가져옵니다. 연구와 관련이없는 모든 데이터는 숨겨진 것이어야하며 삭제되지 않아야합니다. 데이터 / 행이 삭제되면 다음에 데이터를 가져올 때 Excel에서 오류가 발생합니다. 데이터를 숨기려면 해당 행을 강조 표시하고 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 한 다음 "숨기기"를 선택하십시오.
주식 분석 수식.
엑셀의 "= 비율"공식을 사용하여 EPS (주당 순이익), 판매, 현금 흐름 및 자기 자본과 같은 카테고리의 성장률을 계산합니다. Excel은 주어진 기간 동안 주어진 두 값의 증가율을 계산합니다.
수식은 = rate (nper, pmt, pv, [fv], [type], [guess])와 같습니다. "nper"는 계산되는 연도 수입니다. "pmt"는이 계산에 사용되지 않습니다. "pv"는 시작 값 (음수로 입력 됨)입니다. "[fv]"는 결말 값입니다. "[유형]"및 [추측] "값은이 계산에서 무시됩니다.
2.2에서 4.5로 상승한 기업의 지난 10 년간 EPS 성장률을 결정하려면 = rate (10, - 2.2,4.5)의 계산을 입력하면 EPS 증가율은 7 %가됩니다.
Excel의 미래 가치 (FV) 수식 "= FV (rate, nper, pmt, [pv], [type])"을 사용하여 구매 가격을 결정하기 위해 주식의 미래 가치를 계산합니다. "비율"은 2 절, 1 단계에서 계산 된 성장률입니다. "nper"는 예측할 년수입니다. "pmt"는 사용되지 않습니다. "[pv]"는 시작 값 (음수로 입력 됨)입니다.
현재 주식 가격이 14 달러이고 성장률이 7 % 인 회사의 주가가 5 년 후에 나올 것으로 판단하려면 다음 공식을 사용하십시오. = FV (7 %, 10 ,, - 14) 현재 성장률로 5 년간 27.54 달러의 주가를 제시했다.
스프레드 시트를 구성하여 주가 데이터를 가져오고 불필요한 데이터를 숨 깁니다. Excel의 수식을 사용하여 주가에 인접한 열의 각 회사의 과거 성장률을 확인하십시오. 그런 다음 위의 공식을 사용하여 다음 인접 열의 각 재고에 대한 목표 구매 가격을 결정하십시오.
조건부 서식.
조건부 서식을 사용하십시오. 100 개 회사의 주가를 추적하고 각 주식과 관련된 가격을 매매했는지 상상해보십시오. 포트폴리오에서 구매 또는 판매가 있었는지 여부를 결정하기 위해 모든 데이터를 수동으로 스캔하고 필터링하는 데는 상당한 시간이 걸립니다. 조건부 서식을 사용하면 특정 기준을 충족하는 셀을 신속하게 식별 할 수 있습니다. 해당 기준이 충족되면 Excel에서 셀을 강조 표시합니다.
셀을 클릭하고 주식의 실제 주가를 입력하십시오. 다음 인접 셀에서 주식의 목표 매수 가격을 입력하십시오. 실제 주가가 포함 된 셀을 다시 클릭하십시오. 이 숫자가 변경되면 Excel은 대상 구매 가격과 비교하여 해당 구매 가격 이하로 떨어지면 강조 표시합니다. 메뉴 모음에서 "서식 및 조건부 서식"을 클릭하십시오. 조건부 서식 대화 상자가 열립니다.
첫 번째 드롭 다운 메뉴에서 "셀 값은"을, 두 번째 드롭 다운 메뉴에서 "보다 작거나 같음"을 선택하십시오. 세 번째 드롭 다운 메뉴에서 상자의 오른쪽에있는 "데이터 가져 오기"버튼을 클릭하여 비교할 데이터를 선택할 수 있습니다. 이 경우 목표 구매가가있는 셀을 클릭하고 확인을 클릭하십시오. 조건부 서식 대화 상자가 다시 나타납니다.
"서식"단추를 클릭하여 "셀 서식"대화 상자를 엽니 다. 셀이 위에 놓인 기준을 충족 시키면 셀이 강조 표시 될 색을 선택하려면 "패턴"탭을 클릭하십시오. 글꼴 및 기타 서식은 "글꼴"탭을 클릭하여 변경할 수 있습니다. 조건이 갖추어져 있고 스프레드 시트에 강조 표시된 셀이 없어야합니다. "실제 주가"셀의 주가가 변경되면 해당 가격이 "목표 매수 가격"셀 아래로 떨어지면 Excel에서 셀을 강조 표시합니다.
"실제 주가"셀의 값을 목표 매수 가격보다 낮은 숫자로 변경하십시오. 셀이 강조 표시되어 구매할 주식으로 식별 된 조건을 충족했음을 나타냅니다.
가져온 데이터 및 목표 가격 계산이 포함 된 스프레드 시트의 모든 주식에 대해 조건부 서식을 설정하십시오. 주가가 투자 전략의 기준을 충족하면 해당 셀이 강조되어 투자 기회를 알려줍니다.
일반적인 전략은 과거의 회사 성과를 사용하여 미래의 회사 및 주식 성과를 나타내는 것입니다. Excel의 Rate Formula는 여러 카테고리의 성장률을 계산할 수 있습니다. 미래 가치 (FV) 공식은 이러한 카테고리의 미래 가치를 예측하여 투자자에게 전략에 따라 투자 결정을 내리는 데 필요한 도구와 수치를 제공합니다.
이 기사의 정보는 일반 정보 및 참조 용입니다. 투자는 개인의 위험 허용성에 따라 각 개인마다 다릅니다. 주식 시장에 투자하는 것은 고유 한 위험이 있습니다. 위험 허용 오차 및 재정적 필요성을 충족시키는 거래 전략 및 계획을 수립하십시오.
참조.
규칙 # 1; 필 타운; 2006.
저자에 관하여.
Eric Duncan은 군사 베테랑이며 안전, 여행 및 항공 산업 분야의 전문가입니다. Duncan은 2002 년부터 잡지, 신문, 지역 비즈니스 문학 및 Singletraks와 같은 웹 사이트에서 글을 쓰고 있습니다. 그는 전문 항공 과학 학사와 경영학 석사 학위를 받았습니다.
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