마 크로스 오버 거래 시스템

이동 평균 크로스 오버 전략.

이 페이지에서 두 개의 이동 평균 크로스 오버 시스템을 비교해보고자합니다. 하나는 2 개의 간단한 이동 평균 (sma 's)을 사용하고 다른 하나는 3 개의 sma를 사용합니다.

듀얼 이동 평균 시스템을 사용하여 거래 한 적이 있습니까?

이중 이동 평균 크로스 오버를 사용하여 거래를 시작하거나 종료 할 생각이라면 트리플 MA 시스템을 테스트하는 것도 고려해 볼 수 있습니다. 다른 주식이나 다른 거래 수단뿐만 아니라 다른 기간 또는 시간대에 나란히 비교하십시오. 다른 이동 평균 기간을 테스트하되, 최적화 또는 '곡선 맞춤'결과에 의존하지 않도록주의하십시오.

그러나 내 방문자 중 일부는 이것이 무엇인지 모르기 때문에 먼저 몇 가지 기본 사항을 검토하겠습니다.

이동 평균 크로스 오버 란 무엇입니까?

오른쪽 이미지는 구매 신호 (낙관적 크로스 오버)를 시작하는 이중 이동 평균 크로스 오버의 예입니다. 더 빠른 이동 평균 (8 sma - blue)은 더 느린 평균 (13 sma - yellow) 위에 교차합니다.

막대가 닫힐 때까지 신호가 확인되지 않습니다. 이것은 실제 거래 (실제 거래에서)가 다음 바의 어딘가에 있음을 의미합니다. 그 술집이 열리는 근처에있을 가능성이 높습니다.

아직 어떤 백 테스팅도하지 않았다면, 이런 종류의 간단한 시스템은 프로그래밍 기술이 거의 필요하지 않으므로 테스트 할 첫 번째 시스템 중 하나 일 것입니다. 어쨌든, 이 경로를 따라 가면 십자가 옆에있는 다음 막대의 시작 가격은 시뮬레이션에 기반한 소프트웨어를 백 테스팅 소프트웨어 (설정에 따라 다름)가 배치하는 곳입니다. 자동 거래 소프트웨어를 사용하여 실제로 거래했기 때문에 거래가 이루어지는 위치를 가깝게 추정 할 수 있기 때문에 합리적입니다.

전형적인 '스톱 & 리버스'시스템을 사용하면 파란색의 빠른 MA가 노란색의 더 느린 MA 아래로 넘어갈 때까지이 긴 입력을 종료하지 않을 것입니다. 이 MA 곰 같은 크로스 오버는 무역을 끝낼뿐만 아니라 반대 방향으로 짧은 무역을 시작합니다. 따라서 이중 이동 평균 크로스 오버 시스템을 사용하면 상인이 항상 길거나 짧게 거래됩니다.

하루 동안의 일일 예를 살펴 봅니다.

이중 이동 평균 크로스 오버.

첫 번째 예제에서는 Fast = (8 sma - 녹색) 및 Slow = (13 sma - yellow)의 두 가지 간단한 이동 평균을 사용하여 5 분짜리 SPY 차트를 사용합니다.

나는이 특정한 날을 선택했다. 왜냐하면 나는 실제적으로 모든 이동 평균 크로스 오버 전략에 대해 전형적인 것을 설명하기를 원했기 때문이다. 오전 11 시가 넘은 최초의 장시간 무역은 매우 잘 진행되어 실제로 좋은 철수 항목을 잡습니다.

오후 12시 45 분경 출구는 수익이 있습니다.

하지만, 12 시부 터 3시 사이에 고르지 못한 가격 행동을 관찰하고 싶습니다. 이것은 이중 MA 시스템이 실제로 당신의 이익을 줄이는 곳입니다. 매사추세츠는 단지 3 번에 걸쳐 연속적으로 손실을 일으키며 앞뒤로 휘 저음으로써 첫 거래에서 얻은 이익을 증발시킵니다. 한 사람이 오늘이 방법을 거래했다면 다행스럽게도 2시 30 분에 한 번 더 훌륭한 거래를 보았을 것입니다.

이 시스템의 좋은 부분은 첫 번째 거래와 마지막 거래에 표시됩니다. 이동 평균 크로스 오버가 고르지 못한 가격 행동 동안 비참하게 실패하는 동안, 그들은 가격 움직임을 동향 동안 아주 잘 작동합니다.

이러한 단순 정지 및 역 시스템을 백 테스트하고 이익을내는 시스템을 검사하면 승률은 50 % 미만이지만 평균 승자는 평균 패자보다 클 것입니다.

이는 이동 평균 크로스 오버 시스템이 근본적으로 '트렌드 트레이딩'시스템이기 때문입니다. 그리고 트렌드 트레이딩 시스템은 거의 항상 우승자의 작은 비율과 좋은 ave. win의 특성을 가지고 있습니다.

아래의 차트에서 L = Long, S = Short 및 Ex = Exit입니다.

삼중 이동 평균 크로스 오버.

지금까지 논의는 stop & reverse type 시스템에 중점을 두어 출구 신호가 반대 방향으로 거래를 만들어 냈습니다. 그러나 시스템에 세 번째 이동 평균을 도입하면 중립성의 기간이 생길 수 있습니다. 다시 말해서, 어떤 거래도 일어나지 않습니다 - 당신은 현금입니다.

이 예에서는 3 분 차트와 3 개의 간단한 이동 평균을 사용합니다 : 4 sma, 10 sma 및 50 sma.

규칙은 매우 간단합니다. 느린 선 (50 sma)이 상승하고 빠른 선 (4 sma)이 중간 선 (10 sma)을 넘으면 구매 신호가 나옵니다. 출구 신호는 고속 선이 중간 선 아래로 교차 할 때옵니다.

규칙은 짧은 항목의 경우 반대입니다. 이 시스템은 거래를 더 높은 시간대의 추세에서 벗어나는 것과 유사합니다.

이 시스템의 대안은 빠른 이동 평균과 중간 이동 평균이 모두 느린 sma 이상일 때 긴 항목 만 취하는 것입니다.

위의 예 에서처럼 두 가지가 아닌 세 가지 자유도 (3 가지 변수)를 다룰 때 시스템이 더 복잡해 지므로 테스트 할 수있는 더 많은 조합을 만들 수 있다는 점에 유의하십시오.

물론 백 테스팅 소프트웨어를 사용하면이 작업을 신속하게 수행 할 수 있지만 필터 및 복잡성을 추가하는 것이 더 나은 시스템을 만드는 것은 아닙니다. 종종 간단한 시스템이 테스트를 통해 더 강력해질 수 있습니다.

이중 이동 평균 크로스 오버 거래 시스템.

이중 이동 평균 교차 거래 시스템 (아래 규칙과 설명)은 고전적인 추세 시스템입니다. 따라서 당사는 추세 추세 보고서에 포함 시켰습니다. 이 보고서는 거래 전략으로서 추세의 일반적인 성과를 추적하기위한 벤치 마크를 수립하는 것을 목표로합니다.

지혜의 추세 다음은 30+ 개 이상의 300 개 이상의 선물 시장에서 선택된 여러 시간대 및 미래의 포트폴리오에 대해 시뮬레이션 한 고전적 추세 추적 시스템 (이중 이동 평균 크로스 오버 및 기타)으로 구성된 복합 지수의 실적을보고합니다. Wisdom Trading이 고객에게 액세스 권한을 제공 할 수 있습니다. 포트폴리오는 주요 부문에서 글로벌하고 다양하며 균형 잡힌 포트폴리오입니다.

이중 이동 평균 교차 거래 시스템을 포함하여 매월 보고서에 대한 업데이트를 게시합니다.

구독은 정기적으로 추세를 따르고 실적을 추적하는 가장 좋은 방법입니다.

이중 이동 평균 크로스 오버 시스템 설명.

이중 이동 평균 크로스 오버 거래 시스템은 짧고 짧은 두 가지 이동 평균을 사용합니다. 짧은 이동 평균이 긴 이동 평균과 교차 할 때 시스템이 거래합니다.

시스템은 선택적으로 ATR (Average True Range)을 기반으로 한 정지를 사용합니다. ATR 정류장이 사용되면 정류장에 도달하면 시스템이 정차합니다.

ATR 정지가 사용되지 않으면 시스템에 명시 적 정지가 없으며 항상 시장에 출시되어 반전 시스템이됩니다. 이동 평균이 교차 할 때만 위치를 벗어납니다. 이 시점에서 반대 방향으로 새 위치가 입력됩니다. 이 경우 포지션은 ATR에서만 커스텀 머니 관리자를 사용하여 크기가 결정됩니다.

ATR 정지가 사용되지 않는다면, 진입 위험은 본질적으로 무한합니다. 이로 인해 R - 배수는 상대적으로 의미가 없게 될 것입니다. 왜냐하면 모든 이득은 중단없이 무한히 진입하는 위험보다 적기 때문입니다.

이중 이동 평균 거래 시스템은 엔트리에 영향을 미치는 다섯 가지 매개 변수를 포함합니다.

긴 이동 평균의 일 수입니다.

짧은 이동 평균의 일 수입니다.

TRUE로 설정하면 시스템은 진입 점에서 일정 수의 ATR을 기반으로 정지를 입력합니다.

ATR 계산에 사용 된 일 수입니다. 이 매개 변수는 Use ATR Stops가 TRUE 인 경우에만 표시되고 활성화됩니다.

정지 폭은 ATR로 표시됩니다. 이 매개 변수는 Use ATR Stops가 TRUE 인 경우에만 표시되고 활성화됩니다.

ATR 정지 사용이 거짓이면 정지가 없지만 시스템은 위치 크기 조정을 위해 이론상 1 ATR 정지를 사용합니다.

이 시스템의 사용자 정의 버전.

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대체 시스템.

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거래 시스템 성능을 보려면 아래 그림을 클릭하십시오.

가상의 결과에 대한 CFTC 요구 리스크 공개.

가상 성능 결과에는 많은 고유 한 제한 사항이 있으며 그 중 일부는 아래에 설명되어 있습니다. 어떤 계정도 표시된 것과 유사한 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있거나 그렇게 할 가능성이 높지는 않습니다. 실제로 가상의 성과 결과와 특정 거래 프로그램에 의해 실제로 달성 된 실제 결과 간에는 종종 큰 차이가 있습니다.

가설 성능 결과의 한계 중 하나는 일반적으로 뒤늦은 지혜의 도움으로 준비된다는 것입니다. 또한 가상 거래는 재무 위험을 포함하지 않으며 실제 거래에서 재무 위험의 영향을 완전히 설명 할 수있는 가상 거래 기록이 없습니다. 예를 들어, 거래 손실에도 불구하고 손실을 견디거나 특정 거래 프로그램을 고수하는 능력은 실제 거래 결과에 부정적인 영향을 줄 수있는 중대한 요소입니다. 일반적으로 시장 또는 가상 거래 실적의 준비 과정에서 충분히 설명 될 수 없으며 실제 거래 결과에 악영향을 미칠 수있는 특정 거래 프로그램의 구현과 관련된 수많은 다른 요소가 있습니다.

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선물 거래는 손실 위험이 크며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

거래 시스템 테스트 : 34 EMA Crossover System.

인사말! Robopip은 내가 다시 테스트 할 차세대 기계 거래 시스템을 소개하기 위해 포드에서 등장했습니다.

paulaelli에게 우리의 최고의 외환 시스템 명예의 전당에 합류 한 영예를주는 것 외에도, 34 EMA Crossover System은 단순함으로 인해 관심을 끌었습니다. 일일 시간대에 5 EMA 및 34 EMA를 사용하여 1 시간 차트에서 중기 경향 및 지수 이동 평균을 식별하여 진입 점을 결정합니다.

시스템에는 확인을 위해 RSI, 확률 및 MACD도 포함될 수 있지만 이러한 표시기의 정확한 사용이 정확히 지정되지 않았기 때문에 백 테스팅 목적으로 시스템을 기계화하는 동안이 지표를 남기로 결정했습니다.

더 이상 고집하지 않고, paulaelli의 34 EMA Crossover System에 대한 기계화 된 백 테스팅 매개 변수의 나머지는 다음과 같습니다.

사용 된 시간 프레임 : 방향에 대한 일일 차트, 진입 점 및 종료점에 대한 1 시간 차트.

일일 차트에서 5 EMA가 34 EMA보다 높은 경우에만 BUY 신호를 찾으십시오. 일일 차트에서 5 EMA가 34 EMA 미만인 경우에만 매도 신호를 찾으십시오.

1. 5EMA가 1 시간 차트에서 34 EMA를 초과하면 구매하십시오. 크로스 오버 캔들을 닫을 때, 긴 주문 20 pips를 올려 놓으십시오.

2. 5EMA가 1 시간 차트에서 34 EMA 아래로 교차 할 때 판매하십시오. 짧은 주문을 20 pips 정도 크로스 오버 캔들을 닫습니다.

원래 시스템에서는 차트의 이전 최고치와 최저점을 조사해야합니다. 그러나 어떤 사람들이 아무 것도 없을 때 상판과 하의를 상상하는 것을 보았습니다. 그래서 나는 출구 조건을 덜 주관적으로 만들기로했습니다.

1. 손실 중지 : 크로스 오버 캔들의 높이 (짧은 거래의 경우) 또는 로우 (긴 거래의 경우)에 초기 정지 손실을 배치합니다. 초기 정지와 같은 크기의 후행 정지를 추가하십시오.

2. 이익 목표 : 항목에서 150pip 떨어진 곳에 수익 목표를 배치하십시오. 지난 한 해 동안 ATR의 주간 ATR의 절반에 가까워서 150 pips를 사용하기로 결정했습니다. 이것은 "중기 적"경향을 포착하려는 포 뮬리의 목표와 일치합니다.

3. 새로운 크로스 오버 : 위치가 아직 열려있는 상태에서 1 시간 동안 새로운 크로스 오버가 발생하면 크로스 오버 캔들 이후 촛불이 열린 상태에서 종료하십시오.

그러나이 시스템에서 작업을 시작하기 위해 포드로 돌아 가기 전에, 제가 생각한 이러한 기계화 된 규칙은 팔레 젤리가 설계 한 실제 시스템의 근사치에 지나지 않습니다. 이 겸손한 로봇의 관점에서 주관적인 것으로 보이는 몇 가지 규칙을 기계화하기 위해 최선을 다해 보았을 때 여기 저기에 약간의 불일치가있을 수 있음을 명심하십시오.

2012 년 3 월 14 일에 백 테스트 결과의 출시를 조심하십시오. 그 다음 주 수요일이에요!

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아서 언덕 이동 평균 크로스 오버.

이동 평균에 대한 대중적인 사용은 이동 평균 크로스 오버를 기반으로 간단한 거래 시스템을 개발하는 것입니다. 2 개의 이동 평균을 사용하는 거래 시스템은 더 짧은 (더 빠른) 이동 평균이 더 길고 (더 느린) 이동 평균 이상으로 올라갈 때 구매 신호를 제공합니다. 짧은 이동 평균이 더 긴 이동 평균을 밑돌면 판매 신호가 제공됩니다. 시스템의 속도와 생성되는 신호의 수는 이동 평균의 길이에 따라 달라집니다. 더 짧은 이동 평균 시스템은 더 빨라지고 더 많은 신호를 생성하며 조기 진입을 위해 민첩합니다. 그러나 이동 평균이 더 긴 시스템보다 잘못된 신호를 생성합니다.

Inter-Tel (INTL)의 경우 30/100 지수 이동 평균 크로스 오버를 사용하여 신호를 생성했습니다. 30 일 EMA가 100 일 EMA 이상으로 이동하면 구매 신호가 적용됩니다. 30 일 EMA가 100 일 EMA 미만으로 하락하면 판매 신호가 적용됩니다. 30/100 차동의 플롯은 PPO (Percentage Price Oscillator)를 (30,100,1)로 설정하여 가격 차트 아래에 표시됩니다. 차이가 양수이면 30 일 EMA가 100 일 EMA보다 큽니다. 음수 인 경우 30 일 EMA는 100 일 EMA보다 작습니다.

모든 추세 추적 시스템과 마찬가지로 주식은 강한 추세를 보이면 잘 작동하지만 주식이 거래 범위에있을 때는 효과가 없습니다. 장거리 포지션을위한 좋은 진입 점은 9 월 97 일, 3 월 98 일, 7 월 99 일에 잡혔습니다. 그러나 이동 평균 크로스 오버를 기반으로 한 출구 전략은 그 이익의 일부를 돌려 줄 것입니다. 그러나 전체적으로, 시스템은 표시된 기간 동안 수익성이 있었을 것입니다.

3Com (COMS)의 예에서 20/60 EMA 크로스 오버 시스템을 사용하여 구매 및 판매 신호를 생성했습니다. 가격 아래의 도표는 백분율로 표시되고 (20,60,1)에 설정된 PPO (Percentage Price Oscillator)를 사용하여 표시되는 20/60 EMA 차등입니다. 제로 위아래의 얇은 파란색 선 (중심선)은 구매 및 판매 트리거 포인트를 나타냅니다. 구매 및 판매 신호의 교차점으로 0을 사용하면 너무 많은 잘못된 신호가 생성됩니다. 따라서 구매 신호는 제로 라인 바로 위 (+ 2 %)에 설정되었고 판매 신호는 제로 라인 바로 아래 (-2 %)에 설정되었습니다. 20 일 EMA가 60 일 EMA보다 2 % 이상 높으면 구매 신호가 적용됩니다. 20 일 EMA가 60 일 EMA보다 2 % 이상 높으면 판매 신호가 적용됩니다.

좋은 신호가 있었지만 whipsaws의 숫자도있었습니다. 많은 것은 정확한 출입 지점에 달려 있지만이 시스템을 사용하여 이익을 창출 할 수는 있지만 큰 이익은 아니며 위험을 정당화하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각합니다. 주식은 추세를 지키지 못했고 막대한 이익 손실을 막아야했다. 포물선 SAR의 후행 정지 또는 사용은 이익을 잠그는 데 도움이되었을 수 있습니다.

이동 평균 크로스 오버 시스템은 효과적 일 수 있지만 기술적 분석 (패턴, 촛대, 운동량, 체적 등)의 다른 측면과 함께 사용해야합니다. 과거에는 잘 작동하는 시스템을 찾기가 쉽지만 앞으로는 제대로 작동 할 것이라고 보장 할 수는 없습니다.