기술 지표로 휘발성 주식 거래.
변동성은 주어진 증권 또는 시장 지수에 대한 수익의 분산입니다. 단기 주식 거래자는 일일 최고 및 일간 최저 주식의 평균 가격을 주식 가격으로 나눈 값으로 계량화합니다. $ 50 주가로 하루에 $ 5를 움직이는 주식은 $ 150 주가로 하루에 $ 5를 움직이는 주식보다 변동이 심합니다. 이론적으로이 주식들이 가장 큰 수익 잠재력을 제공하기 때문에 가장 휘발성 인 주식 거래는 효율적인 거래 방법입니다. 그들 자신의 위험이있는 것은 아니지만, 많은 상인들은이 주식을 찾고 있지만, 가장 휘발성 인 주식을 찾는 방법과 기술적 인 지표를 사용하여 거래하는 방법이라는 두 가지 주요한 질문에 직면 해 있는가? ( "트렌드 트레이더를위한 가장 일반적으로 사용되는 네 가지 지표"참조)
가장 휘발성 주식을 찾는 방법.
가장 휘발성 인 주식을 찾는 것은 복잡하지 않으며 지속적인 연구 나 주식 스크리닝이 필요하지 않습니다. 대신, 지속적으로 변동성이있는 주식에 대한 주식 화면을 실행하십시오. 휘발성 주식을 거래 할 때 볼륨도 중요합니다. 쉽게 들어가고 나가기 위해서입니다.
Stock Fetcher (StockFetcher)는 매우 휘발성 인 주식을 추적하는 데 사용할 수있는 필터의 예입니다.
위의 필터를 적용하면 Stock Fetcher는 지난 100 일 동안 하루 평균 5 % 이상의 평균 움직임 (개장과 종결 사이의 주식)을 선택합니다. 또한 지난 30 일 동안 10 달러에서 100 달러 사이의 가격과 400 만 개 이상의 일일 거래량을 필터링합니다. 또한 주식에만 관심이있는 경우 "exchange is Amex가 아닙니다"와 같은 필터를 추가하면 검색 결과에 나타나는 레버리지 ETF를 피할 수 있습니다.
연구 집약적 인 옵션은 매일 휘발성 주식을 찾는 것입니다. Finviz (무료 버전)는 각 거래일에 가장 높은 이익을 얻는 사람, 최고의 패자 및 가장 휘발성이있는 주식을 제공합니다. 스크리너 도구를 사용하여 시가 총액, 실적 및 수량에 대한 결과를 추가로 필터링하십시오. 이러한 방식으로 검색 범위를 좁히면 거래 업체는 정확한 사양과 일치하는 주식 목록을 제공합니다.
나스닥은 NASDAQ, NYSE 및 AMEX에서 가장 큰 이익과 낙오자를 나열합니다. 이들은 필터링 된 결과가 아니며 해당 날짜의 변동 만 반영합니다. 따라서이리스트는 변동성이 계속 될 수있는 잠재적 주식을 제공하지만, 거래자는 수동으로 결과를 살펴보고 변동성 이력이있는 주식을 찾고 거래를 보증 할 수있는 충분한 양을 가져야합니다.
가장 휘발성 주식 거래.
휘발성 주식은 날카로운 움직임을하기 쉽고 항목을 기다리는 데 인내가 필요하지만 항목이 나타날 때 빠른 동작이 필요합니다. 다른 주식과 마찬가지로, 추세에있는 변동성이 큰 주식은 거래자에게 이점을주는 방향 편향을 제공합니다. 특정 지표를 사용하여 휘발성 주식을 거래 할 수는 있지만 상인은 지표가 언제 취해지는지를 결정하기 위해 가격이 과거의 파도에 비해 스윙 최고치가 높거나 낮아지는 것을 지켜 보면서 가격 행동을 모니터링해야합니다. 혼자 남겨지다. 휘발성 주식을 거래 할 때 사용할 수있는 두 가지 기술 지표와 가격 조치와 관련하여 살펴 봐야 할 것이 있습니다.
Keltner 채널은 주가 차트에서 가격 조치를 둘러싼 중 / 저 밴드를 결정합니다.
가격 지수가 상승 추세로 고점과 저점을 기록한 경우, 또는 하락 추세로 고점과 저점이 낮을 때 주가 지수가 강세를 보이는 시장에서 가장 유용합니다.
강한 상승 추세 동안 가격은 상위 Keltner 채널을 "타고", 풀백은 종종 중간 대역에 거의 도달하지 않고 하위 대역을 초과하지 않습니다. 따라서 중간 대역은 잠재적 진입 점입니다. 정지 장치는 중간 대역과 하위 대역 사이의 약 절반에서 3 분의 2에 배치됩니다. 출구는 상단 밴드 바로 위에 위치합니다.
하락세에 동일한 개념을 적용하십시오. 가격은 종종 낮은 Keltner 채널 라인을 추적하고 pullbacks는 종종 중간 밴드에 도달하지만 상위 Keltner 라인을 초과하지 않습니다. 따라서 중간 선은 짧은 진입 지역을 제공하고, 정지는 상단 Keltner 선 바로 안쪽에 위치하고 타겟은 하단 Keltner 선 아래에 있습니다.
Keltner 채널은 일반적으로 이전의 20 가지 가격 막대를 사용하여 생성되며 Average True Range Multiplier는 2.0으로 사용됩니다. 위험에 대한 보상은 보통 1.5에서 2.0에서 1 사이입니다. 위험 잠재력이 $ 1.50에서 $ 2.00 인 위험 $ 1을 의미합니다.
그림 1. 옐프 (YELP) 2 분 차트에 적용된 Keltner 채널 (20, 2.0 ATR).
Keltner 채널은 가격이 올라감에 따라 움직이기 때문에 목표물은 교역시에 배치되어 거기에 보관됩니다.
이 전략의 장점은 주문이 중간 밴드에서 기다리고 있다는 것입니다. 항목을 타이밍하는 것은 필수 사항은 아니며, 일단 모든 주문이 이루어지면 상인은 앉아서 멈추거나 목표물이 채워질 때까지 기다릴 필요가 없습니다. 또는 무역을 적극적으로 관리 할 수 있습니다. 매우 강한 추세에 대해 목표를 조정하여 더 많은 수익을 올릴 수 있습니다. 무역이 수익성있게됨에 따라 중단과 위험은 감소해야합니다. 위험은 무역 중에 결코 증가하지 않습니다.
이 전략의 단점은 유망한 시장에서 잘 작동하지만, 추세가 사라지면 가격이 상 / 하 채널 간을 앞뒤로 움직일 확률이 높기 때문에 상실 거래가 시작된다는 것입니다.
트렌드의 강도에 따라 거래를 필터링하면 이러한 측면에서 도움이됩니다. 예를 들어, 상승 추세 중, 긴 진입 직전에 더 높은 가격을 책정하지 못했다면 무역을 피하십시오. 더 깊은 철회가 무역을 막을 가능성이 있기 때문입니다.
그림 2. Yelp 2-Minute Chart에 적용된 Keltner 채널 (20, 2.0 ATR).
Stochastic Oscillator는 가장 휘발성 인 주식을 거래하는 데 유용한 또 다른 지표입니다. 이 전략은 범위가있는 주식 또는 잘 정의 된 경향이없는 주식에 확률 론적 발진기를 사용합니다. 휘발성 주식은 종종 다음 방향으로 나아갈 방향을 결정하기 전에 범위에 정착합니다.
강한 이동은 큰 부정적인 포지션을 신속하게 만들 수 있기 때문에 반전에 대한 확신을 기다리는 것이 현명합니다. 확률 론적 발진기는 이러한 확인을 제공합니다.
가격에 명확한 방향이없고 주로 옆으로 움직이는 경우 확률값이 80을 초과하면 그 범위의 꼭대기 근처에서 팔고 아래에서 다시 떨어집니다. 범위 아래로 75 %의 속도로 목표물이 형성된 높이 바로 위에 정류장을 배치하십시오. 예를 들어, 범위가 $ 1 높음, 낮음에서 높음 인 경우 대상을 $ 0.25 이상으로 낮추십시오.
스토캐스틱이 20 이하로 떨어지면 그 아래에서 긴 위치를 취한 다음 그 위로 랠리합니다. 최근 최저점 아래에 정지를 놓고 범위를 75 % 나 높입니다. 범위가 $ 1 높이, 높음에서 낮음이면 대상이 $ 0.25 이하로 배치됩니다.
거래가 확률 적 트리거 수준 (80 또는 20)을 넘자 마자 거래가 이루어집니다. 가격 막대가 완료되기를 기다리지 마십시오. 1 분, 2 분 또는 5 분의 바가 완료 될 때까지는 가격이 목표물쪽으로 너무 멀리 떨어져서 무역을 가치있게 만들 수 없습니다.
무역 중에는 반대 신호를 무시하십시오. 목표물이나 정체가 명중되도록하십시오. 일단 타격이 가해지면, 재고가 계속해서 범위를 벗어나면 반대 방향의 신호가 곧 개발됩니다. 그림 3은 짧은 무역을 보여 주며, 그 뒤를 이어 긴 무역이 뒤 따르고 또 다른 짧은 무역이 뒤 따른다.
Stochastic Oscillator는 표준주기 12주기를 사용하고 % K는 3으로 설정합니다.
그림 3. GT Advanced Technologies (GTAT) 2 분 차트에 확률 적으로 적용.
그림 3에서 범위는 높이가 0.16 달러 ($ 16에서 $ 15.84)입니다. $ 0.16의 25 %는 $ 0.04입니다. $ 15.96의 장거리 포지션 대상을 얻으려면 $ 16에서 최고 $ 0.04를 공제하십시오. 15.88 달러의 단거리 포지션을 얻으려면 $ 15.84의 낮은 가격대에 $ 0.04를 추가하십시오. 범위가 적용되는 동안, 이들은 길고 짧은 위치에 대한 당신의 목표입니다. 이 방법은 가격이 범위의 상단 또는 하단으로 길게 또는 짧게 각각 돌아갈지라도 타격을받을 가능성이 더 큽니다.
첫 번째 짧은 거래의 경우 오후 1시 30 분 직후에 스토캐스틱은 80 이상으로 상승한 다음 그 아래로 떨어집니다. 이것은 짧은 무역 신호입니다. 표시기가 위에서 80 °를 넘으면 즉시 현재 가격으로 판매하십시오. 방금 형성 한 최근 가격보다 높은 가격으로 즉시 정지하십시오. 이탈 타겟을 $ 15.88로 설정하십시오. 정지 또는 목표에 도달 할 때까지 아무 것도하지 마십시오. 목표는 한 시간도 안 채 안되어서 당신을 이익으로 내쫓습니다. Stochastic은 20 세 이하로 떨어졌고, 20 세 이상으로 다시 돌아 오자마자 현재의 가격으로 긴 거래를 시작합니다. 방금 형성 한 최저가 아래에 정류장을 신속하게 배치하고 15.96 달러에 출구로 나가십시오. 이 무역은 수익성 높은 무역을 위해 목표에 도달하기 전에 약 15 분 동안 지속됩니다. 다른 짧은 무역은 이전 무역 직후에 발전한다. 확률값이 80 이하로 내려갈 때 현재 가격에서 짧게 입력하고 최근 최고 가격보다 높은 가격에 멈추고 $ 15.88에서 출구로 나가십시오. 목표는 나중에 30 분 이내에 도달합니다.
이 전략의 장점은 유리한 지역으로의 철수를 기다리고 있으며, 우리가 진입 할 때 가격이 무역 방향으로 되돌아 가기 시작하고 있다는 것입니다. 그러므로 비교적 단단한 정지가 사용될 수 있고, 위험에 대한 보상 비율은 일반적으로 1.5 : 1 이상일 것입니다.
가장 큰 단점은 잘못된 신호입니다. 가짜 신호는 표시기가 80 선 (단거리 용) 또는 20 선 (장거리 용)을 교차 할 때 발생하며 수익성있는 이동이 발생하기 전에 거래가 손실 될 수 있습니다.
스토캐스틱이 가격보다 느리게 움직이기 때문에 지표는 너무 늦게 신호를 제공 할 수도 있습니다. 진입 신호가 발생하면 가격은 이미 목표를 향해 상당히 움직일 수 있으므로 이익 잠재력이 감소하고 무역을 할 가치가 없어 질 수 있습니다. 입장 할 때 보상은 목표와 멈춤에 따라 위험보다 1.5 배 이상 커야합니다.
휘발성 주식은 빠른 이익 잠재력 때문에 상인에게 매력적입니다. 급변하는 휘발성 주식은 종종 가장 큰 수익 잠재력을 제공합니다. Keltner 채널은 가격이 종종 중간 밴드로 돌아와 항목을 제공하기 때문에 강력한 경향에 유용합니다. 단점은 일단 트렌드가 끝나면 거래가 상실된다는 것입니다. 상승 추세에 진입하기 전에 가격 움직임을 모니터링하고 가격이 고공 행진 (lower down and low high)하는 것을 확인하면 이러한 결함을 완화하는 데 도움이됩니다. 휘발성 주식은 항상 추세가 아닙니다. 그들은 종종 앞뒤로 채찍질한다. 스토캐스틱이 극단적 인 레벨 (80 또는 20)에 도달 한 후 다른 방향으로 되돌아가는 범위에서는 범위가 계속되어 거래 기회를 제공함을 나타냅니다. 추세 또는 기회를 잡으려고 스토캐스틱 채널과 Keltner 채널을 모두 모니터링하십시오. 지표는 완벽하지 않으므로 항상 시장 상황을 모니터링하여 시장이 언제 트 렌딩되는지 또는 범위가 정해져 올바른 도구가 적용되는지 확인하십시오.
휘발성 옵션 전략.
휘발성 옵션 전략 - 소개.
휘발성 옵션 전략 - 내용.
휘발성 옵션 전략 - 이중 방향 이익.
휘발성 옵션 전략은 이동이 종종 광범위한 손익 분기점을 깨뜨릴 수있을 정도로 중요하다면 기본 주식이 오르 내릴지라도 이익을 반환하는 능력에서 가장 인기가 있습니다.
휘발성 옵션 전략이 어떻게 양방향 이익을 창출합니까?
휘발성 옵션 전략은 스톡 옵션 거래의 제한된 위험과 무한한 이득 잠재력을 활용하여 양방향 이익을 창출합니다. 모든 휘발성 옵션 전략은 두 부분으로 구성됩니다. 한 부분은 주식이 올라갈 때 잃을 수있는 것보다 더 많은 것을 얻고 다른 부분은 주식이 떨어지면 잃을 수있는 것보다 더 많은 이익을 얻습니다. 가장 기본적인 것은 Long Straddle 옵션 전략입니다.
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휘발성 옵션 전략 - 거래 변동성.
휘발성 옵션 전략을 사용하여 다른 수익을 창출 할 수있는 기회는 기본 주식의 내재 변동성을 잠재적으로 증가시키는 것입니다. 내재 변동성은 여러 요인으로 인해 발생할 수 있으며 그 중 가장 일반적인 것은 수익 발표로 이어지는 며칠입니다. 옵션 거래자는 변동성이 증가하는시기보다 먼저 휘발성 옵션 전략을 적용하고 변동성이 최고조에 달할 때 포지션을 마감함으로써 변동성의 예상되는 증가에서 이익을 얻을 수 있습니다. 옵션 거래자는 시장의 변동성을 나타내는 지표 인 VIX에서 종종 신호를받습니다. 트레이딩 변동성은 옵션 거래가 휘발성에 의해 직접적으로 영향을받는 유일한 금융 상품이기 때문에 옵션 트레이딩 만 이용할 수있는 유일한 기회입니다.
휘발성 옵션 전략이 변동성으로부터 어떻게 이익을 얻는가?
모든 변동성있는 옵션 전략은 긍정적 인 베가 가치를 가지고 있기 때문에 주식 자체의 가격이 정체 상태에 있어도 기본 주식의 내재 변동성이 증가하기 때문에 모든 휘발성 옵션 전략은 가치가 상승 할 수 있습니다. 옵션 거래 포지션이 베가 가치가 양수인 경우 묵시적 변동성이 증가 할 때 가치는 증가하고 묵시적 변동성이 감소하면 가치는 감소합니다. 이러한 종류의 특성을 가진 옵션 스프레드를 Backspreads라고합니다.
휘발성 옵션 전략 목록.
휘발성 옵션 전략 목록은 옵션 거래의 상대적인 복잡성에 따라 분류됩니다. 복잡한 휘발성 전략은 단일 위치에서 더 많은 다리를 가지지 만 기본 휘발성 전략은 두 개의 다리로만 구성됩니다.
휘발성 옵션 거래 전략.
옵션 거래는 거의 모든 다른 형태의 거래보다 두 가지 큰 이점이 있습니다. 하나는 금융 상품이 가격면에서 비교적 안정적 일 것이라고 예측할 때 이익을 창출하는 능력이고, 두 번째는 금융 상품이 변동성이 있다고 믿을 때 돈을 벌 수있는 능력입니다.
주식이나 다른 증권이 휘발성 일 때 그것은 큰 가격 변동이있을 수 있음을 의미하지만 어느 방향으로 예측하기는 어렵습니다. 휘발성 옵션 거래 전략을 사용하면 어떤 방향으로 이동했는지에 관계없이 기본 보안을 가격에 제공하면 이익을 얻는 거래를 할 수 있습니다.
금융 상품이 휘발성으로 이어질 수있는 많은 시나리오가 있습니다. 예를 들어, 회사는 재무 보고서를 발표하거나 다른 큰 뉴스를 발표하려고합니다. 그 중 하나가 주가가 변동될 가능성이 있습니다. 임박한 인수의 소문은 같은 효과를 가져올 수 있습니다.
이것이 의미하는 바는 보통 변동성있는 옵션 거래 전략을 사용하여 이익을 창출 할 수있는 기회가 많다는 것입니다. 이 페이지에서는 이러한 전략에 대한 개념을보다 자세하게 살펴보고이 범주의 포괄적 인 전략 목록을 제공합니다.
휘발성 옵션 트레이딩 전략은 무엇입니까?
매우 간단하게 변동성이있는 옵션 거래 전략은 가격 움직임이 어느 방향으로 나타날지 예측하지 않고도 극적인 가격 움직임을 경험할 가능성이있는 주식 또는 기타 증권으로부터 이익을 내기 위해 특별히 고안되었습니다. 휘발성 보안의 가격이 어느 방향으로 움직일지를 판단하는 것이 매우 어렵다는 것을 감안할 때, 그러한 것이 유용 할 수있는 이유는 분명합니다.
양방향 전략으로도 알려져 있습니다. 왜냐하면 양방향 가격 전략으로 이익을 창출 할 수 있기 때문입니다. 그것들을 사용하는 기본 원칙은 무한한 잠재 이익을 가지지 만 제한된 손실이있는 여러 포지션을 결합하여 기본 보안이 한 방향 또는 다른 방향으로 충분히 멀리 이동하면 이익을 남길 수 있다는 것입니다.
이를위한 가장 간단한 예는 동일한 통화 가격 옵션으로 동일한 통화 옵션에 동일한 옵션 가격을 매기는 결합 된 긴 스 트래들 (long straddle)입니다.
통화 옵션을 구입하면 (긴 통화) 손실이 적고 금액을 지출 할 수 있지만 기본 보안의 가격만큼 무제한적인 이익을 얻을 수 있습니다. 구매 풋 옵션 (긴 풋) 또한 제한된 손실과 거의 무제한의 이익을 가지고 있습니다. 잠재적 인 이익은 기본 보안의 가격이 내릴 수있는 금액 (즉, 전체 가치)에 의해서만 제한됩니다.
이 두 위치를 하나의 전체 위치로 결합하면 기본 보안이 이동하는 방향을 반환해야합니다. 기본 보안이 올라가면 긴 통화에서 잃는 것보다 긴 통화에서 더 많은 수익을 창출한다는 아이디어가 있습니다 . 근본적인 보안이 무너지면 긴 통화에서 잃는 것보다 긴 풋에서 더 많은 이익을 얻습니다.
물론 이것은 위험하지 않습니다. 기본 보안의 가격이 오르지 만 긴 통화 이익을 긴 풋 손실보다 크게 만들지 않으면, 돈을 잃을 것입니다. 마찬가지로, 기본 보안의 가격이 내려 갔지만 긴 풋 수익이 긴 통화 손실보다 많아서 충분하지 않은 경우 비용을 잃게됩니다.
근본적으로, 작은 가격 움직임은 이것 또는 다른 어떤 휘발성 전략으로부터 이익을 내기에 충분하지 않습니다. 다시 말하면, 이 유형의 전략은 근본적인 보안이 현저하게 가격이 변할 것으로 예상 할 때만 사용해야합니다.
휘발성 옵션 트레이딩 전략 목록.
다음은 옵션 거래자가 가장 일반적으로 사용하는 휘발성 옵션 거래 전략 목록입니다. 여기에 각각에 대한 아주 기본적인 정보가 포함되어 있지만 관련 링크를 클릭하면 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 어떤 것을 사용할 것인지 선택하는 데 도움이 필요하면 선택 도구가 유용 할 수 있습니다.
우리는 위의 긴 걸음 걸이를 간략하게 논의했습니다. 가장 단순한 변동 전략 중 하나이며 초보자에게 완벽합니다. 두 개의 트랜잭션이 관련되어 차변 스프레드를 생성합니다.
이것은 긴 걸음 걸이와 매우 유사한 전략이지만 초기 비용이 낮습니다. 초보자에게도 적합합니다.
이것은 전망이 불안정 할 때 가장 잘 사용되지만 가격 하락이 가장 가능성이 있다고 생각합니다. 간단하고 2 가지 거래를 통해 직불 스프레드를 만들고 초보자에게 적합합니다.
이것은 기본적으로 스트립 걸이보다 저렴한 대안입니다. 또한 두 가지 트랜잭션을 포함하며 초보자에게 적합합니다.
당신은 당신의 전망이 불안정 할 때 이것을 사용할 것입니다. 하지만 당신은 가격 상승이 가장 가능성이 있다고 믿습니다. 그것은 초보자에게 적합한 또 다른 간단한 전략입니다.
스트랩 교착은 본질적으로 스트랩 안장에 대한 저렴한 비용의 대안입니다. 이 간단한 전략은 두 가지 트랜잭션을 포함하며 초보자에게 적합합니다.
이것은 간단하지만 비교적 비싸지 만 초보자에게 적합한 전략입니다. 직불 스프레드를 생성하기 위해 두 가지 트랜잭션이 필요합니다.
이보다 복잡한 전략은 전망이 불안정 할 때 적합하지만 가격 상승이 가격 하락보다 더 높다고 생각합니다. 두 번의 거래가 신용 스프레드를 생성하는 데 사용되며 초보자에게는 권장되지 않습니다.
이것은 당신의 전망이 변동성이 있지만 가격 상승에 비해 가격 하락을 선호한다면 약간 복잡한 전략입니다. 신용 스프레드는 두 가지 거래를 사용하여 생성되며 초보자에게 적합하지 않습니다.
이는 두 가지 트랜잭션이 포함 된 고급 전략입니다. 신용 스프레드가 생겨 초보자에게는 권장되지 않습니다.
이것은 초보자에게 적합하지 않은 고급 전략입니다. 여기에는 두 가지 거래가 포함되어 있으며 신용 스프레드가 생성됩니다.
이 복잡한 전략에는 세 가지 거래가 포함되며 신용 스프레드가 생성됩니다. 그것은 초보자에게 적합하지 않습니다.
이 고급 전략에는 네 가지 트랜잭션이 포함됩니다. 신용 스프레드가 생성되어 초보자에게 적합하지 않습니다.
이것은 신용 스프레드를 창출하기위한 네 가지 거래가 포함 된 복잡한 거래 전략입니다. 초보자에게는 권장하지 않습니다.
이에 직불 스프레드를 생성하는 네 가지 거래가 있습니다. 그것은 복잡하고 초보자에게 권장하지 않습니다.
이 고급 전략은 직불 스프레드를 생성하고 네 가지 트랜잭션을 포함합니다. 그것은 초보자에게 적합하지 않습니다.
이것은 초보자에게 적합하지 않은 복잡한 거래 전략입니다. 4 개의 트랜잭션을 사용하여 차변 스프레드를 생성합니다.
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